PENGARUH STOCK SPLIT TERHADAP LIKUIDITAS EMITEN DI BURSA EFEK INDONESIA. STUDI KASUS: PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk.: Bahasa Subtitle (Indonesia )

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena stock split yang dialami oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif serta menggunakan metode event study. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan likuiditas saham sebelum stock split dan setelah stock split. Likuiditas saham dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan Trading Volume Activity (TVA). Peneliti akan melakukan analisis efek dari stock split terhadap likuiditas saham dengan 2 periode waktu, yaitu mingguan dan bulanan.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data di analisis dengan menggunakan independent sample t-test dengan uji normalitas Shapiro-Wilk test. Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaanTrading Volume Activity (TVA) baik dalam jangka waktu seminggu maupun sebulan sebelum dilakukan stock split dan sesudah dilakukan stock split. Penelitian ini sekaligus juga menggambarkan bahwa rata-rata TVA sebelum stock split dalam periode seminggu maupun sebulan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata TVA setelah stock split.